Path: Top Ľ Journal Ľ Jurnal_Keuangan_dan_Perbankan Ľ 2017

THE APPLICATION OF RISK BASED BANK RATING ON BANKRUPTCY PREDICTION OF BANKS IN INDONESIA

Jurnal Keuangan dan Perbankan: Volume 21, Nomor 2, April 2017
Journal from JIPTUNMERPP / 2017-10-04 10:28:51
Oleh : Evi Sistiyarini ; Sudjarno Eko Supriyono, Diploma 3 of Banking and Finance Merdeka University Malang
Dibuat : 2017-04-01, dengan 0 file

Keyword : Kebangkrutan bank, regresi logistik, Risk Based Bank Rating (RBBR), bank bankcrupty, logistic regression, Risk Based Bank Rating (RBBR)
Url : http://drive.google.com/file/d/0B0uNqoBLtJGvalJ5Sk15UmpFRDg/view?usp=sharing

Meningkatnya risiko usaha yang dihadapi oleh bank, dapat menyebabkan bank mengalami masalah kesulitan keuangan yang berpotensi pada kebangkrutan bank. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan di bank, maka diperlukan sistem peringatan dini (Early Warning System) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio-rasio RBBR (Risk Based Bank Rating) dalam memprediksi kebangkrutan bank umum konvensional. RBBR terdiri dari profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NPL, PDN, LDR, GCG, ROA dan NIM, dan CAR. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kebangkrutan bank dengan variabel dummy. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum konvensional. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPL, PDN, LDR, GCG, ROA dan NIM, dan CAR tidak berpengaruh terhadap kebangkrutan bank.

Deskripsi Alternatif :

The increase of banking products and services which is more complex will increase the risk to the banks. Therefore, to anticipate the rise of financial difficulties in a bank, the early warning system. This study aimed to find the influence RBBR (Risk Based Bank Rating) ratio’s to predict bankruptcy of conventional Banks in Indonesia. Ratio of RBBR consisted of risk profile, Good Corporate Governance, profitability and capital. Independent variables used were NPL, PDN, LDR, GCG, ROA and NIM, and CAR. Dependent variable was bank bankruptcy using dummy variable. The population of this study wa all of the conventional banks in Indonesia. The data was a secondary data taken form financial report of conventional bank 2011-2015. Technical sampling used was a purposive sampling method with some criteria. The analysis of this study used logistic regression. The result of the study showed that NPL, PDN, LDR, GCG, ROA and NIM, and CAR had no significant influence to bankruptcy of the bank.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiDiploma 3 of Banking and Finance Merdeka University Malang
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: Wiwik Supriyanti, Dra. SS.